用HAC估算器替换OLS的std.error，并使用stargazer打印表

Question

这是我第一次在这里发帖。

我正在处理一个案例，我使用 dynlm 来使用时间序列数据进行简单的ols估计。此外，我想用HAC估算器替换标准误差，并将一些传统的截断值替换为滞后变量。代码如下：

dat <- ts(data)
reg <- dynlm(y ~ x1 + x2 + x3, data = dat)
ols <- summary(reg)
robust <- coeftest(reg, vcov=NeweyWest(reg, lag = round(0.75 * length(time(reg))^(1/3))))
ols$coefficients[,2:4] <- robust[,2:4]
ols

我在16个数据集中使用相同的方法，现在我想使用 stargazer 将结果打印到乳胶表中。但是，包只能通过线性模型的结果而不是其摘要生成表（以前面的代码为例， stargazer 可以应用于 reg 而不是 ols ），我已经知道了。

在我看来，有两种方法可以解决它

1. 通过使用回归摘要找到生成乳胶表的方法。
2. 替换 reg 中的std错误，t stats和p值，而不是摘要（reg）中的那些。

你能给我一个帮助真是太好了！谢谢！

Answer 1

我不确定我是否正确理解了您的问题，但如果我这样做，答案很简单并已在此主题中提供：Extending Stargazer to multiwaycov

您只需使用

直接向stargazer函数提供强大的标准误差和p值

stargazer(ols, ..., se = robust[,2], p = robust[,4], p.auto = F)

无需提供t统计数据，因为它们是由观星者根据提供的标准计算的。错误和系数。

我强烈建议您在发布问题之前阅读观星文档并仔细搜索。