最大位置周期量化

Question

这是我关于stackoverflow的第一个问题，所以请求我怜悯。

我正在使用R quantmod和quantstrat套餐来回溯交易策略  不幸的是，我无法弄清楚如何实现一个职位的最长期限。我的立场是短期还是长期，持续时间不超过5天。

谢谢

Answer 1

quantstrat是一种基于信号的回测系统。

您持有头寸的规则，例如头寸规模或持续时间，由您的交易工作流程管理。

所以，不，quantstrat不是您正在寻找的工具。 quantstrat是用于测试进入和退出位置（信号）的规则的工具。