Question

我希望特定资产（符号）的最大允许位置是资本（初始分配+ PL）和指标的函数。我尝试过替换osMaxPos。我在顶部添加了这个，其中初始值是硬编码的，ddQ是我的指标，

updatePortf(portfolio, symbol, Dates=paste('::',as.Date(timestamp),sep=''))
cumPL <- sum(getPortfolio(portfolio)$symbols[[symbol]]$posPL$Net.Trading.PL)
print(paste0("expFluct", data$ddQ[timestamp]*2))
maxPosVal <- (10e6+cumPL) * data$ddQ[timestamp]*2
print(paste0("maxPosVal = ", maxPosVal))
addPosLimit(portfolio, 
          symbol=symbol, 
          timestamp = first(index(data)),
          maxpos = maxPosVal
)

这可行，但由于我的投资组合在每次通话时都被标记，因此需要执行日内策略，大约2年的1分钟数据从几分钟到几小时。有人能指出一种更有效的方法吗？感谢。

Answer 1

请改用重新平衡规则，例如rulePctEquity。

见

demo('macdRebalancing')

举个例子。

大多数真实投资组合不会在每笔交易中重新平衡，因为这不是特别实用，尤其是在日内数据上。

rulePctEquity确实致电updatePortf，但在实践中，通常会在每次新观察时调整您的交易规模。

它与您的示例不同，标记整个投资组合，并查看总权益，而不仅仅是在一个工具中累积的P＆amp; L.

如果您想更频繁地调整，或者想要在单个乐器中根据P＆amp; L进行调整，那么您根本不需要updatePortf。如果您只想在单个乐器中使用初始分配加上P＆amp; L，那么您应该从Txns表中对该乐器的实现P＆amp; L求和，并根据您的开放时间差来计算未实现的P＆amp; L位置和当前市场价格。在大多数情况下，这比调用updatePortf快几百倍。

量子化中的资本意识位置大小

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