R中的几何布朗运动

Question

使用GBD公式从sde包模拟R中的几何布朗运动：

GBM(x, r, sigma, T, N)

＆＃34; R＆＃34;在这种情况下漂移吧？因为它在包装手册中说明＆＃34; r =利率＆＃34;我不确定如何输入参数规范 - 例如5％ - 我会输入r = 5或r = 0.05吗？

非常感谢你的帮助。 干杯，安娜：）

Answer 1

在这种情况下，rate是指漂移率 - 此过程平均值发生变化的平均值。因此，在这种情况下，r直接对应于您在讨论几何布朗运动时常常看到的μ。

为了符合帮助文档的词汇，我会说输入.05是正确的，因为这是一个速率。