Question

我希望将相同的数据分析应用于多个数据时间序列。但是，数据系列的数量是可变的。因此，我不想对每个系列的分析进行硬编码，而是希望能够指定基金的数量和名称，然后在将它们合并到单个投资组合之前对所有资产进行相同的数据操作。具体来说，我有一个exel文件，其中每个工作表是一个时间序列，其中第一列是日期，第二列是价格。所有资金的日期可能不一致，因此必须对所有资金中的日期进行筛选，然后将其合并为一个数据集，其中有一列日期，所有其他列对应于每个现有资金的数据。然后分析该组合数据集的均值和方差等。我目前已经研究了如何进行合并和分析（下面），但我想知道如何简单地添加或删除资金（即通过在excel文件中包含包含个人资金数据的新工作表）而不必重新 - 编写并添加/删除额外/多余的matlab代码。

*% LOAD DATA*

XL='XLData.xlsx';
formatIn = 'dd/mm/yyyy';
formatOut = 'mmm-dd-yyyy';

*%SPECIFY WORKSHEETS*

Fund1Prices=3;
Fund2Prices=4;

*%RETRIEVE VALUES*

[Fund1values, ~, Fund1sheet] = xlsread(XL,Fund1Prices);
[Fund2values, ~, Fund2sheet] = xlsread(XL,Fund2Prices);

*%EXTRACT DATES AND DATA AND COMBINE (TO REMOVE UNNECCESSARY TEXT IN ROWS 1
%TO 4) FOR FUND 1.*

Fund1_dates_data=Fund1sheet(4:end,1:2);
Fund1Dates= cellstr(datestr(datevec(Fund1_dates_data(:,1),formatIn),formatOut));
Fund1Data= cell2mat(Fund1_dates_data(:,2));

*%EXTRACT DATES AND DATA AND COMBINE (TO REMOVE UNNECCESSARY TEXT IN ROWS 1
%TO 4) FOR FUND 2.*

Fund2_dates_data=Fund2sheet(4:end,1:2);
Fund2Dates= cellstr(datestr(datevec(Fund2_dates_data(:,1),formatIn),formatOut));
Fund2Data= cell2mat(Fund2_dates_data(:,2));

*%CREATE TIME SERIES FOR EACH FUND*

Fund1ts=fints(Fund1Dates,Fund1Data,'Fund1');
Fund2ts=fints(Fund2Dates,Fund2Data,'Fund2');

*%CREATE PORTFOLIO*

Port=merge(Fund1ts,Fund2ts,'DateSetMethod','Intersection');

*%ANALYSE PORTFOLIO*

Returns=tick2ret(Port);
q = Portfolio;
q = q.estimateAssetMoments(Port)
[qassetmean, qassetcovar] = q.getAssetMoments

Answer 1

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您可以将代码放入function。此function可以保存为.m - 文件并从Matlab调用但是，您希望使用自动方式替换对特定工作表（Fund1Prices=3）的调用，以确定有多少工作表。以下是在函数中如何执行此操作的一种方法：

function [Returns,q,qassetmean,qassetcovar] = my_data_series_analysis(XL)

% All input this function requires is a variable
% containing the name of the xls-file you want to process

formatIn = 'dd/mm/yyyy';
formatOut = 'mmm-dd-yyyy';

% Determine the number of worksheets in the xls-file:

[~,my_sheets] = xlsfinfo(XL);

% Loop through the number of sheets
% (change the start value if the first sheets do not contain data):

% this is needed to merge your portfolio
% in case you do not start the for-loop at I=1

merge_count = 1; 

for I=1:size(my_sheets,2)

    % RETRIEVE VALUES 
    % note that Fund1Prices has been replaced with the loop-iterable, I

    [FundValues, ~, FundSheet] = xlsread(XL,I);

    % EXTRACT DATES AND DATA AND COMBINE
    % (TO REMOVE UNNECCESSARY TEXT IN ROWS 1 TO 4)

    Fund_dates_data = FundSheet(4:end,1:2);
    FundDates = cellstr(datestr(datevec(Fund_dates_data(:,1),...
                                        formatIn),formatOut));
    FundData = cell2mat(Fund_dates_data(:,2));

    % CREATE TIME SERIES FOR EACH FUND

    Fundts{I}=fints(FundDates,FundData,['Fund',num2str(I)]);

    if merge_count == 2
        Port = merge(Fundts{I-1},Fundts{I},'DateSetMethod','Intersection');
    end
    if merge_count > 2
        Port = merge(Port,Fundts{I},'DateSetMethod','Intersection');
    end

    merge_count = merge_count + 1;

end

% ANALYSE PORTFOLIO

Returns=tick2ret(Port);
q = Portfolio;
q = q.estimateAssetMoments(Port)
[qassetmean, qassetcovar] = q.getAssetMoments

此函数将返回您要处理的Returns文件中所有工作表的q，qassetmean，qassetcovar和xls变量。变量XL应该像这样指定：

XL = 'my_file.xls';

您还可以循环遍历多个xls - 文件。像这样：

% use a cell so that the file names can be of different length:
XL = {'my_file.xls'; 'my_file2.xls'}

for F=1:size(XL,1)
    [Returns{F},q{F},qassetmean{F},qassetcovar{F}] = my_data_series_analysis(XL{F,1});
end

确保存储从cell s（如图所示）或struct s（未显示）中的函数返回的值，以说明可能存在不同数量的每个文件的床单。

多系列Matlab的运行时序列分析

1 个答案: