Question

我一直在经历Guy的量子讲座（下面的链接），并且在反复尝试重新执行代码之后，我得到一些初始错误，这些错误阻止了讲座中的大多数后续代码的运行。 / p>

以下是代码（从讲座中复制，只需很少的重新安排）：

rm(list=ls(all=TRUE)) #added this to delete memory

library(quantstrat)
library(blotter) #added this hoping it would rectify the errors
library(FinancialInstrument) #added this hoping it would rectify the errors

# initialize portfolio, accounts and orders
qs.strategy <- "qsFaber"
initPortf(qs.strategy, 'SPY', initDate = '1997-12-31')
initAcct(qs.strategy, portfolios = qs.strategy, initDate = '1997-12-31', initEq= 1e6)

以下是我遇到的错误：

1）

> initPortf(qs.strategy, 'SPY', initDate = '1997-12-31')
Error in exists(paste("portfolio", name, sep = "."), envir = .blotter,  : 
object '.blotter' not found

2）

> initAcct(qs.strategy, portfolios = qs.strategy, initDate = '1997-12-31', initEq= 1e6)
Error in exists(paste("account", name, sep = "."), envir = .blotter, inherits = TRUE) : 
object '.blotter' not found

当我使用Windows 64位时，我不得不直接下载吸墨纸，但是尽管从讲座中复制了代码，但我不确定为什么我会收到这些错误。我的搜索努力表明，一部分吸墨纸演变成了FinancialInstrument包，但即使在清除内存和加载FinancialInstruments之后，我仍然会遇到同样的错误。

任何帮助都将受到高度赞赏。

链接讲座：http://www.r-programming.org/files/quantstrat-I.pdf

Answer 1

吸墨纸和quantstrat包将事物存储在.GlobalEnv中（这是他们不在CRAN上的一个原因。）当你运行rm(list=ls(all=TRUE))时，你正在移除这些包期望的东西能够在您的工作区找到。为了使一切工作，您必须将几个环境放回到globalenv（）中。运行这两行代码后，我认为您的代码可以运行。

.blotter <- new.env()
.strategy <- new.env()

过去，FinancialInstrument用于在.instrument中创建.GlobalEnv环境（之后期望它存在）。几年前，我对其进行了更改，以便.instrument现在存储在FinancialInstrument命名空间中。由于在Guy的幻灯片之后发生了这种变化，因此代码不兼容。幻灯片14-15应更改为

currency("USD")
getInstrument("USD")
stock("SPY", "USD")
getInstrument("SPY")

或者更密切地关注他原来的代码，

get("USD", envir=FinancialInstrument:::.instrument)
get("SPY", envir=FinancialInstrument:::.instrument)

通过将包级别对象存储在包的命名空间中，用户可以自由地删除globalenv()中的所有内容，而不会破坏任何包的代码。

Answer 2

Guy Yollin的作品是很好的学习材料，但不幸的是它们有点过时（2011）。在过去的两年里，对于印记，量子和其他软件包进行了很多改动，盖伊的工作表中的大部分代码将不再如此。

就quantstrat包而言，您可能需要查看芝加哥R / Finance 2013会议的表格;你可以在http://www.rinfinance.com/agenda/2013/workshop/Humme+Peterson.pdf获得一份副本。

更新：Guy Yollin已将其幻灯片更新至2013年8月的最新量化版，可在此处http://www.r-programming.org/papers

Guy Yollin的QuantStrat I讲座问题

2 个答案: