Question

我有一个CSV文件'XPQ12.csv'的期货价格数据，格式如下：

20090312    30:14.0 717.25  1   E
20090312    30:15.0 718.47  1   E
20090312    30:17.0 717.25  1   E
20090312    30:32.0 718.42  1   E
20090312    30:49.0 715.32  1   E
20090312    30:58.0 717.57  1   E
20090312    31:06.0 716.65  3   E
20090312    31:12.0 718.35  2   E
20090312    31:45.0 721.14  1   E
20090312    31:52.0 719.24  1   E
20090312    32:11.0 717.02  6   E
20090312    32:29.0 717.14  1   E
20090312    32:35.0 717.34  1   E
20090312    32:55.0 717.26  1   E

（第一列是yearmonthdate，第二列是分钟：second：tenthofsecond，第三列是价格，第四列是交易的合约数量，第五列是交易是电子还是在一个坑）。在我的实际数据集中，我可能在任何给定的分钟内有数千个报价。

我使用以下代码读取文件：

fid = fopen('C:\Program Files\MATLAB\R2013a\XPQ12.csv','r'); 
[c] = fscanf(fid, '%d,%d:%d.%d,%f,%d,%c')

哪个输出：

（69s是我相信的E的matlab表示）

现在我想把它切成一分钟的ohlc条，这样每分钟，我都会记录那一分钟内的第一个，最高价，最低价和最后一个价。我真的很想知道解决这个问题的最佳方法。

我最初的想法是将分钟序列存储在向量d中，在处理数据时，每次d末尾的数字发生变化时，我都会将相应的价格记录为打开，记录前一个价格作为最后一个柱的收盘价，并找到每个开盘价和收盘价内的最大和最小价格。

c(2)是第一分钟，所以我说：

d(1)=c(2);

然后注意到在下一分钟之前我总是数到7，我说：

Nrows = numel(textread('XPQ12.csv','%1c%*[^\n]')); % counts rows in file
for i=1:Nrows
 if mod(i-2,7)== 0; 
     d(end+1)=c(i);
 end
end

应该填满d所有分钟：

在示例数据的情况下。我有点失去了从这里做的事情，或者我正在做的事情是在正确的轨道上。

Answer 1

从哪里来：

Minutes = c(2:7:end);    
MinuteValues=unique(Minutes);
Prices = c(5:7:end);
if (length(Prices)>length(Minutes))
    Prices=Prices(1:length(Minutes));
elseif (length(Prices)<length(Minutes))
    Minutes=Minutes(1:length(Prices));

OverflowValues=1+find(Minutes(2:end)==0 & Minutes(1:end-1)==59);
for v=length(OverflowValues):-1:1
    Minutes(OverflowValues(v):end)=Minutes(OverflowValues(v):end)+60;
end

Highs=zeros(1,length(MinuteValues));
Lows=zeros(1,length(MinuteValues));
First=zeros(1,length(MinuteValues));
Last=zeros(1,length(MinuteValues));
for v=1:length(MinuteValues)
    Highs(v) = max(Prices(Minutes==MinuteValues(v)));
    Lows(v) = min(Prices(Minutes==MinuteValues(v)));
    First(v) = Prices(find(Minutes==MinuteVales(v),1,'first'));
    Last(v) = Prices(find(Minutes==MinuteVales(v),1,'last'));
end

如上所述，使用textread可以让您更轻松。

（如果你在这个阶段迷路了，我不会发现评论中提到的accumarray是最好的起点！）

顺便说一句，这假设分钟数增加到60以上而且你在那里没有时间。否则这根本不起作用。

在Matlab中从tick数据创建开 - 高 - 低 - 关（ohlc）条

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