使用R将tick数据转换为OHLC条

Question

如何使用R将刻度数据转换为OHLC数据？我在这里看到了几个例子，但我遇到的问题是转换各个时间戳的实际时间。例如，第一个时间戳是2013-07-29 15:30:00。

  

x＆lt; - read.delim（header = TRUE，stringsAsFactor = FALSE，“http://hopey.netfonds.no/tradedump.php?date=20130729&paper=AAPL.O&csv_format=txt”）

     

xx＆lt; - xts（x [，c（2：3）]，as.POSIXct（x [，1]，“UTC”，“％Y％m％dT％H％M％S”））

     

to.period（XX， “秒”，5）

Answer 1

创建xts对象后，只需使用to.period（或其中一个包装器）。要将time正确转换为POSIXct，您必须指定正确的格式（包括“T”）。

xx <- xts(x[,-1], as.POSIXct(x[,1], "UTC", "%Y%m%dT%H%M%S"))
to.period(xx, "seconds")

另请注意，您应指定记录time列的时区。我将其指定为"UTC"，因为我不知道要使用的时区。