如何找到奇异矩阵特征向量？

Question

我有一个800x800奇异（协方差）矩阵，我想找到它对应于这个特征值的最大特征值和特征向量。 有人知道可以用R吗？

Answer 1

以下是使用svd分解协方差矩阵的示例：

a <- matrix(runif(16),4)
C <- cov(a)
res <- svd(C)
res
res$d[1] # largest singular value
res$u[,1] # largest vector ; u and v are the same

希望有所帮助。