Question

我有以下几个人。

最佳投资组合问题

一位金融顾问应该建议客户有足够的投资结构。客户是退休教师，对投资的结构和类型有稳定的看法。他对5种证券感兴趣，顾问准备了所有证券的预期年度回报表。它如下所示：

Type of investment        Expected annual return
Electronics                       13
Petrochemistry                     9
Real properties                   12.5
Energy                            10
Short-term treasuries             8

客户希望将总金额的至少40％投入短期国债。 Morover，客户希望在5种类型中的每种类型中至少占总金额的5％，但在前4种中不超过25％。顾问建议将不超过15％的资金投入风险电子产品和房地产中。不要超过25％。

因此，我应该制定具有约束和目标函数的线性模型。

我的模型如下。

让我们假设以下别名：

Type of investment         Alias
Electronics                ELEC
Petrochemistry             PETR
Real properties            RPRO
Energy                     ENER
Short-term treasuries      STTR

根据预期的年度回报，目标函数将如下：

Z = 13*ELEC + 9*PETR + 12.5*RPRO + 10*ENER + 8*STTR --> MIN

我的一系列约束：

5 <= ELEC <= 25
5 <= PETR <= 25
5 <= RPRO <= 25
5 <= ENER <= 25
RPRO <= 15
ELEC + RPRO <= 25
STTR >= 40
STTR >= 5
ELEC <= 15
ELEC >= 0
PETR >= 0
RPRO >= 0
ENER >= 0
STTR >= 0

那么，有人可以说我的模型是否正确？

提前感谢。

Answer 1

首先，应该最大化回报而不是最小化

Z = 13*ELEC + 9*PETR + 12.5*RPRO + 10*ENER + 8*STTR --> MAX

其次，您需要以下约束以确保您最多投资100％

ELEC + PETR + RPRO + ENER + STTR <= 100

线性规划模型

1 个答案: