什么类型的sigma做matlab的corrcov函数返回？

Question

我有一个3X3矩阵

S_2 =

    0.0001   -0.0004    0.0001
   -0.0004    0.0029   -0.0002
    0.0001   -0.0002    0.0003

当我申请[R，s] = corrcov（S_2） 它在s

中返回一个标准差sigma的向量

R =

    1.0000   -0.7834    0.3187
   -0.7834    1.0000   -0.2631
    0.3187   -0.2631    1.0000


s =

    0.0099
    0.0538
    0.0163

corrcov执行什么类型的计算以获得sigma“s”？

Answer 1

检查corrcov的源代码，找出：edit corrcov.m

结果是：sigma = sqrt(diag(C))，其中C是输入covariance matrix（对角元素代表方差，其平方根是标准偏差）。

请记住，相关矩阵是由标准偏差归一化的协方差矩阵：http://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_and_correlation