Question

require(quantmod)
require(PerformanceAnalytics)
getSymbols('INTC')
x<- monthlyReturn(INTC)
rollapply(1+x,12,cumprod)

鉴于上面的代码，我收到了这个错误

Error in array(r, dim = d, dimnames = if (!(is.null(n1 <- names(x[[1L]])) &  : 
  length of 'dimnames' [1] not equal to array extent

我可以验证x的类确实是xts。

类（x）的 [1]“xts”“zoo”

我认为rollapply适用于xts / zoo对象。我不知道如何解决这个问题。

感谢您的帮助。

更新

SessionInfo输出：

R version 2.15.3 (2013-03-01)
Platform: i686-pc-linux-gnu (32-bit)

locale:
 [1] LC_CTYPE=en_US.UTF-8       LC_NUMERIC=C               LC_TIME=en_US.UTF-8       
 [4] LC_COLLATE=en_US.UTF-8     LC_MONETARY=en_US.UTF-8    LC_MESSAGES=en_US.UTF-8   
 [7] LC_PAPER=C                 LC_NAME=C                  LC_ADDRESS=C              
[10] LC_TELEPHONE=C             LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C       

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
[1] PerformanceAnalytics_1.1.0 quantmod_0.4-0             TTR_0.22-0                
[4] xts_0.9-3                  zoo_1.7-9                  Defaults_1.1-1            

loaded via a namespace (and not attached):
[1] grid_2.15.3     lattice_0.20-13 tools_2.15.3

Answer 1

rollapply.xts假设函数为每个滚动窗口返回一个值。因此，您需要将prod与rollapply.xts或cumprod一起使用split-apply-combine策略，具体取决于您实际想要做的事情。

rollapply(1+x,12,prod)
do.call(rbind, lapply(split(1+x,"years"), cumprod))

Answer 2

您发现了一个错误。这是一个解决方法：

z <- as.zoo(x)
dim(z) <- NULL
rollapply(1+z, 12, cumprod)

rollapply应用于xts对象

2 个答案: