用于慢速功能的高维功能优化

Question

我不确定这是否是正确的问题，但是因为它似乎也不适合数学SX，所以我决定在这里发帖。

我的功能非常高（250+），需要找到最佳或至少一些近似值。

我知道像PSO，差分进化，模拟退火等方法。我的具体情况是，计算单个函数值可能需要几个小时。因此需要一种更智能的方法。

第一个直觉是减少尺寸，这就是我目前正在进行的工作。但我想知道是否有一些关于描述工作方法的类似问题的论文发表。

Answer 1

您可以使用表面响应模型来近似您的函数：

• 您可以使用函数的firt评估来构建近似模型，
• 然后使用近似模型作为评估函数，
• 某些评估必须使用实际功能执行，您将使用结果来优化模型，等等。