R中的投资组合分配优化

Question

我需要R的主要目的是组合分配优化（非线性系统）。 事实上，我的输入是一个方差/协方差矩阵（大小（n = 50）50 * 50），我想对其应用“风险的平等贡献”代码（风险平价技术，每个资产为相同的金额贡献风险）。

输出应该是每个资产的最佳权重，我收到错误消息。

您可以帮忙查一下代码吗？看起来似乎并不太复杂，但是我对R ...不太满意。

problem formulation here。转到Roncalli演示文稿的幻灯片32。 与b[i]=1/n