Question

我无法确定使用arima {stats}来创建具有特定MA术语的ARMA模型的特定方式，这些MA术语不仅仅是最大数量。

我的意思是，我需要特定的AR（1）MA（1,4）模型，该模型应该产生拦截，AR1术语，MA1术语和MA4术语......但这是不同于AR（1）MA（4）模型，它将具有MA1，MA2，MA3和MA（4）的术语。

我可以使用tseries包中的arma函数做到这一点。

> ar1ma14.model<-arma(ppi.d, lag=list(ar=1, ma=c(1,4)))
Warning message:
In arma(ppi.d, lag = list(ar = 1, ma = c(1, 4))) : order is ignored

摘要（ar1ma14.model）

Call:
arma(x = ppi.d, lag = list(ar = 1, ma = c(1, 4)))

Model:
ARMA(1,4)

Residuals:
   Min         1Q     Median         3Q        Max 
-0.0401487 -0.0056047  0.0004295  0.0045259  0.0379418 

Coefficient(s):
           Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)    
ar1        0.765279    0.080376    9.521  < 2e-16 ***
ma1       -0.355297    0.102216   -3.476 0.000509 ***
ma4        0.297776    0.098485    3.024 0.002498 ** 
intercept  0.001855    0.001026    1.808 0.070603 .

所以它适用于arma，但是arma函数与arima没有相同的预测能力。

我已经尝试了在arima（p，d，q）中插入列表作为q的所有可能性，但是我找不到其他人做过它的例子。

有没有人有想法？

Answer 1

我明白了。

这是季节性参数的含义，我怀疑，但无法使其正常工作。

基本上AR（1）MA（1,4）模型是AR（1）MA（1）模型，在t-4周期具有季节性移动平均值（这是有道理的，因为这是季度数据）。

所以用arima做的方法是：

ar1ma14.model<-arima(ppi.d, order=c(1,0,1), seasonal=list(order=c(0,0,1), period=4))

Call:
arima(x = ppi.d, order = c(1, 0, 1), seasonal = list(order = c(0, 0, 1), period = 4))

Coefficients:
         ar1      ma1    sma1  intercept
      0.8077  -0.3877  0.2297     0.0076
s.e.  0.0855   0.1295  0.0891     0.0032

同样，我需要测试AR（2）MA（| 4 |）模型，该模型仅包含MA4术语而不包括MA1，MA2或MA3。那将是一个带有季节性MA4的AR（2）模型......

ar2ma4.model<-arima(ppi.d, order=c(2,0,0), seasonal=list(order=c(0,0,1), period=4))

Call:
arima(x = ppi.d, order = c(2, 0, 0), seasonal = list(order = c(0, 0, 1), period = 4))

Coefficients:
         ar1     ar2    sma1  intercept
      0.4570  0.1611  0.2574     0.0078
s.e.  0.0769  0.0790  0.0841     0.0027

sigma^2 estimated as 0.0001147:  log likelihood = 523.37,  aic = -1036.75

如何在R中创建具有特定MA（或q）项的ARIMA模型

1 个答案: