使用蒙特卡罗算法进行期权定价

Question

我必须在GPU上使用蒙特卡罗算法进行期权定价。我有两个选择：一个是NVIDIA GPU上的CUDA，另一个是OpenCL。我很困惑我应该使用哪种API。我知道，与CUDA相比，OpenCl上的开发可能需要更多时间，但由于我更关注性能，我想知道我应该走哪条路以及为什么？

Answer 1

CUDA和OpenCL是两种不同的GPU编程平台。 OpenCL是异构平台的开放标准，如Cpu，Gpu，......而CUDA 特定到 NVIDIA GPU 。 作为工程经验法则，如果您希望可移植性继续使用OpenCL。如果你想要CUDA的表现。

您可以在以下参考资料中找到有关其性能的更多信息：

• Coding Gorilla博客：它显示了两个平台的性能 对于一些示例应用程序。
• A Comprehensive Performance Comparison of CUDA and OpenCL，方建斌等。人。根据他们的研究，似乎 CUDA的表现最多比OpenCL高出30％。