maxdrawdown功能

Question

在R中，我看到有两个包具有maxdrawdown功能。

一个是 fTrading ，另一个是 PerformaceAnalytics 。

每个人都做了不同的计算。

1. fTrading似乎假设价值是资产的价格，因此缩减是在估值中。
2. 同样适用于PerformanceAnalytics，但它以百分比形式给出答案。

是否有一个包含maxdrawdown函数的软件包需要系列中的P / L数据，并根据该函数给出下拉？

例如如果你有以下数据

c(12,10,5,-4,-2,1,5,6)

最大亏损将是：

-4 + -2=-6.

Answer 1

编写自己的函数很容易：

drawdown <- function(pnl) {
   cum.pnl  <- c(0, cumsum(pnl))
   drawdown <- cum.pnl - cummax(cum.pnl)
   return(tail(drawdown, -1))
}

maxdrawdown <- function(pnl)min(drawdown(pnl))

（当然，如果您的约定是缩编应为正数，则可以更改符号并将min替换为max。

pnl <- c(12,10,5,-4,-2,1,5,6)
drawdown(pnl)
# [1]  0  0  0 -4 -6 -5  0  0
maxdrawdown(pnl)
# [1] -6

Answer 2

您正在尝试查找PnL maxDrawDown的{​​{1}}（与帐户值相同）。

cumsum