R - 如何对来自其他软件包的函数使用rollapply，例如来自tseries的maxdrawdown？

Question

我正在尝试使用来自tseries包中的函数rollapply的zoo包中的maxdrawdown：

library(zoo)
library(tseries)
x <- c(1,2,4,6,7,10,8,6,5,4,6,7,8)
y <- zoo(x)
z <- rollapply(y,3,maxdrawdown,fill=NA,align="right")

但是我收到此错误消息：

Error in zoo(rval, index(x)[i]) : 
 “x” : attempt to define invalid zoo object

这是否意味着我无法在功能rollapply上使用maxdrawdown？是否有其他解决方案来解决这个问题？

Answer 1

maxdrawdown会返回一个列表，但我们只想要该列表中的maxdrawdown组件，请尝试以下操作：

rollapplyr(y, 3, function(x) maxdrawdown(x)$maxdrawdown, fill = NA)