将第二个时间序列添加到charts.PerformanceSummary()

时间:2012-11-20 03:38:20

标签: r xts performanceanalytics

我正在使用Performance Analytics中的charts.PerformanceSummary()功能显示我的后备策略。我想在顶部图表中添加第二个图表,以了解我的后备策略与基准测试的对比情况。因此,例如,我目前的代码是:

library(PerformanceAnalytics)
library(quantmod)

myEnv <- new.env()
getSymbols(c("AAPL","GOOG"), src = "yahoo", from = "2004-04-01", to = "2012-09-30", env = myEnv)
index <- do.call(merge, c(eapply(myEnv, Ad), all=TRUE))

index.ret <- (index / lag(index,1) - 1)[-1,]

charts.PerformanceSummary(index.ret[,1])

我想将index.ret[,2]系列添加到&#34;累积回报&#34;图表,但保留&#34;每日回报&#34; &#34; Drawdown&#34; index.ret[,1]的图表。根据基本情节函数,我正在考虑points()的问题。

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