图表问题。PerformanceSummary()

时间:2018-11-17 15:15:13

标签: r performanceanalytics

我基本上是在尝试使用非常简单的交易规则来绘制效果摘要图,如下所示:

library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)

getSymbols("MSFT")

lagclose <- Lag(Cl(MSFT))
change <- Cl(MSFT)/lagclose
lchange <- lag(change)

delta <- 0.005
trade <- c()
trade[1:2] <- 0

for (i in 3: length(Cl(MSFT))) {
  if (lchange[i] > 1+delta) {
    trade[i] <- 1
  } else if (lchange[i] < 1-delta) {
    trade[i] <- -1
  } else
    trade[i] <- 0
}

buy1 <- reclass(trade,Cl(MSFT))

ret <- dailyReturn(MSFT)*buy1
charts.PerformanceSummary(ret)

但是,我的输出摘要图表似乎缺少每日收益率图表以及跌幅部分。知道为什么吗?

My chart output

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