我基本上是在尝试使用非常简单的交易规则来绘制效果摘要图,如下所示:
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
getSymbols("MSFT")
lagclose <- Lag(Cl(MSFT))
change <- Cl(MSFT)/lagclose
lchange <- lag(change)
delta <- 0.005
trade <- c()
trade[1:2] <- 0
for (i in 3: length(Cl(MSFT))) {
if (lchange[i] > 1+delta) {
trade[i] <- 1
} else if (lchange[i] < 1-delta) {
trade[i] <- -1
} else
trade[i] <- 0
}
buy1 <- reclass(trade,Cl(MSFT))
ret <- dailyReturn(MSFT)*buy1
charts.PerformanceSummary(ret)
但是,我的输出摘要图表似乎缺少每日收益率图表以及跌幅部分。知道为什么吗?