Question

我正在计算滚动20期的历史波动率。我拿每日回报：

ret<-ROC(data1)

然后我使用rollapply为每列提供20天的HV：

vol<-rollapply(ret,20,sd,by.column=T,fill=NA)

问题是vol中的观察开始在十天后出现，这是我指定的错误。

这里的示例是数据样本：

0.000000000, 0.005277045, 0.023622047, 0.002564103,-0.002557545, -0.020512821,
0.007853403,-0.012987013,  0.007894737,  0.015665796,  0.000000000, -0.002570694,
0.002577320, -0.015424165, 0.002610966,  0.010416667,  0.002577320,  0.015424165, 
0.000000000, -0.002531646, -0.002538071, 0.030534351,  0.014814815, -0.007299270,
-0.009803922, -0.012376238,  0.002506266, -0.015000000,-0.002538071,  0.002544529

假设上面的数据存储在x中，然后是：

rollapply(x,20,sd,fill=NA)

将在第10行而不是20处产生第一次观察。此外，sd也是错误的。

我应该在这里遗漏一些东西......

Answer 1

您需要使用align='right'而不是使用align='center'的默认值，或者使用rollapply包含rollapplyr的{{1}}封包器而不是align='right'。作为默认值。

来自?rollapply：

对准指定与观察的滚动窗口相比，结果的索引是左对齐还是右对齐（默认）。仅当width表示宽度时才使用此参数。

尽管如此，就个人而言，我会使用TTR包中的runSD，因为它使用已编译的代码并且会更快。

其中任何一个都应该达到你的预期，但第二个会更快。

library(zoo)
rollapply(x, 20, sd, fill=NA, align='right')

library(TTR)
runSD(x, 20)

Answer 2

我建议使用runner包中的runner函数在滚动窗口上应用任何R函数。在runner下面的输出与zoo相同。

library(runner)

runner(
  x, 
  function(x) sd(x),
  k = 20, 
  na_pad = TRUE
)

runner可以重现zoo的输出，还具有诸如处理不等间距的数据等选项（更多信息请访问documentation and vignettes）。

library(runner)
library(zoo)

x <- c(0.000000000, 0.005277045, 0.023622047, 0.002564103,-0.002557545, -0.020512821,
       0.007853403,-0.012987013,  0.007894737,  0.015665796,  0.000000000, -0.002570694,
       0.002577320, -0.015424165, 0.002610966,  0.010416667,  0.002577320,  0.015424165, 
       0.000000000, -0.002531646, -0.002538071, 0.030534351,  0.014814815, -0.007299270,
       -0.009803922, -0.012376238,  0.002506266, -0.015000000,-0.002538071,  0.002544529)

identical(
  runner(x, sd, k = 20, na_pad = TRUE),
  rollapply(x, 20, sd, fill = NA, align = "right")
)

# centered alignment
identical(
  runner(x, sd, k = 20, lag = -10, na_pad = TRUE),
  rollapply(x, 20, sd, fill = NA, align = "center")
)

Rollapply为时间序列

2 个答案: