Question

我有一个358行的数据集，快速查看如下

>        unempts gdpts
> [1,]    7.03   4.2
> [2,]    7.17   3.7
> [3,]    6.97   3.2
> [4,]    6.83   2.9
> [5,]    6.60   2.7
> [6,]    6.27   3.4

我需要在第2列上运行第1列的回归，对于60个滚动窗口并将所有结果保存在矩阵中，以便我可以绘制相同的并运行HAC。

我尝试了以下内容：

regRO <- rollapply(datam, 60, lm, by.column = TRUE,fill=NA)

但是得到如下错误

formula.default（object，env = baseenv（））出错：公式无效

请告知需要更改的内容。

Answer 1

您必须明确指定函数调用，以便X首先转换为数据框以满足lm的输入要求：

library(zoo)

set.seed(123) # ensure runif in next line uses same random numbers each time run
datam <-matrix(runif(200),ncol=2)

out <- rollapplyr(datam,
          width = 60,
          FUN = function(X) coef(lm(as.data.frame(X))),
          by.column=FALSE,
          fill = NA) # omit fill=NA if NA rows not wanted

，并提供：

> tail(out)
       (Intercept)         V2
[95,]    0.5071618 -0.1041905
[96,]    0.5015140 -0.1032419
[97,]    0.5196683 -0.1404855
[98,]    0.5171599 -0.1401534
[99,]    0.5122871 -0.1288700
[100,]   0.5176396 -0.1297019

rollaplly时间序列

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