我经常使用马尔可夫链来近似一阶自回归过程AR（1）。现在我想从帕累托分布中得出值。有谁知道如何为这种类型的分布构建马尔可夫链？ 关键是我通过n个网格点逼近帕累托的无限状态空间。然后，在模拟帕累托分布时，马尔可夫链仿真的时间序列应该与时间序列“相似”。
谢谢！
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如果你想从帕累托分布中绘制，你为什么不只是反转它的累积密度，并将其评估为0到1之间的随机值？
帕累托分布的累积密度相当简单，并且反转它是没有问题的（输入1除外，这导致理论限制为无穷大）
当然这只是一种解决方法，并不能完全按照您的要求执行（我会收集的更多是理论练习）。