R：指数协方差矩阵

Question

我想计算一个协方差矩阵，其中矩阵分量是通过指数移动平均值（即S(t)=a*Y(t)+(1-a)*S(t-1)）获得的。

在我看来mewma应该这样做，但是当我调用60,400矩阵的函数时，我得到一个'subrcript out of bounds error'。

我相信它来自这条线：

ucl <- h4[m1[l], m2[a[2] - 1]]

是否可以为dim超过9的矩阵调用mewma函数？

否则是否有其他包裹？

我跟着： https://stats.stackexchange.com/questions/19328/how-to-compute-an-exponentially-weighted-covariance-matrix-function-in-r