Question

在R中，在样本中校准ARMA模型的系数后，如何生成在另一组样本外使用相同系数的错误？

假设insamp包含我的样本系列，我通过键入以下来校准ARMA（5,2）：

    det_fit = arima(insamp , c(5,0,2));

现在我想计算outamp系列上的错误（我将系列任意分为两半inamp和outamp）。

如果模型是AR（5），这就是我所做的：

    detrended_outsamp_forecast_ts = det_fit$coef["intercept"] + 
    det_fit$coef["ar1"] * c(rep(NA,1), outsamp)  + 
    det_fit$coef["ar2"] * c(rep(NA,2), outsamp) +
    det_fit$coef["ar3"] * c(rep(NA,3), outsamp) +
    det_fit$coef["ar4"] * c(rep(NA,4), outsamp) +
    det_fit$coef["ar5"] * c(rep(NA,5), outsamp);

这是非常长的而不是通用的。

是否有人写过函数在任意时间序列上应用ARMA系数？

Answer 1

library(forecast)
det_fit <- Arima(insamp, order=c(5,0,2))
new_fit <- Arima(outsamp, model=det_fit)

R：从样本中选择ARMA

1 个答案: