使用包'预测'版本3.22 auto.arima

Question

我使用了自动ARIMA并得到了这样的结果：

Series: JMB 
ARIMA(5,1,4)(2,0,2)[96] with drift         

Coefficients:
         ar1     ar2      ar3     ar4      ar5      ma1      ma2     ma3      ma4
      1.3100  0.2710  -1.0215  0.5572  -0.1527  -0.8652  -0.6309  0.7686  -0.2520
s.e.  0.1384  0.1974   0.0752  0.1208   0.0334   0.1389   0.1371  0.0960   0.0797
        sar1    sar2     sma1     sma2   drift
      0.5959  0.4010  -0.4792  -0.4338  0.0005
s.e.  0.0382  0.0381   0.0388   0.0363  0.0183

sigma^2 estimated as 0.01521:  log likelihood=9835.91
AIC=-19636.59   AICc=-19636.56   BIC=-19522.77
> plot(forecast(fit,h=96), xlim=c(120,155) )
Warning message:
In sqrt(z[[2]] * object$sigma2) : NaNs produced and can not use plot (...) funktion.

除警告外，残差也太大了。

可能是Auto Arima创建了错误的模型，我该如何改进这个模型？

Answer 1

季节性ARIMA模型在季节性时期很长时效果不佳。你有一个季节性的96周期，这比我用于这些类型的模型要大。有关此问题，请参阅my blog post。

其他一些小问题：

• 如果您收到警告，则表明存在问题 调查。在这种情况下，NaN来自哪里？
• 你说残差是“太大了”。什么 理由你声称？如果它们包含应该建模的结构，它们就太大了。
• 请在提问时提供最不重复的示例，并在发布前检查格式。