'预测'包版本3.22 Auto.arima在R中预测，超过一个季节性时期

Question

我正在使用ARIMA，季节性时间为“周”，有672个测量值如下：

day_freq<-96
Week_freq<-day_freq*7 #672
## Weekly seasonality
NEW.xx<-ts(x,start=1,freq=672)
F.Xreg <- fourier(NEW.xx,24)
fit <-auto.arima(NEW.xx, D=0, max.P=0, max.Q=0, xreg=F.Xreg)
##new xreg fourierf
FForecast<-fourierf(NEW.xx,24,3000)
forecast(fit, h=3000, xreg=FForecast, level=0)

如何将这两个季节性结合起来并在一周的季节性同时使用“96”的季节性季节？

Answer 1

首先，ARIMA模型不能很好地处理大型季节性时期。 其次，R在ARIMA模型中不允许多个季节性时段。 我建议您使用预测包中的tbats()函数来处理长季节和多季节。