使用蒙特卡罗方法模拟Chi-Squared测试的p值

时间:2012-06-05 09:13:48

标签: r testing statistics simulation

我正在尝试在R中编写一个脚本,允许通过模拟Pearson Chi Squared测试的临界值(p值)来获得不同的alpha值。

我知道“chisq.test”中的选项存在,但我想知道如何手动进行此模拟。

例如:

请检查http://www.biostat.wisc.edu/~kbroman/teaching/stat371/comp21.R处的代码(我不知道如何正确放置代码)

如果检查最后一部分(“模拟的p值”),您将看到在脚本中获取p值的方式。我想这样做,但采用不同的alpha值。

非常感谢!

2 个答案:

答案 0 :(得分:2)

任何统计检验的p值的计算(无论方法:经典,自举)与alpha值无关,如果你的意思是那个意义水平。在决定接受或拒绝原假设时,您需要alpha值(如果p值小于选择 alpha,则拒绝null)。

答案 1 :(得分:1)

如果您已经完成了脚本中显示的模拟,并且派生了一个模拟值xsqsim的向量,那么alpha级alpha的临界值大约

quantile(xsqsim,1-alpha)

如果你有一个小样本,你必须要小心一点,因为临界值应该是测试统计量 q 的值,这样观察值的概率大于< strong>或等于 q 等于alpha ...