使用PyMC执行双重集成

Question

我需要使用MCMC method执行双重集成。我已经使用romberg和doublequad集成完成了正确的结果。我还需要使用MCMC集成来比较结果。我发现很难理解PyMC。

大纲是：我有一些时间序列数据，我需要找出适合它的分布。我有一组方程式告诉我该怎么做涉及双重积分。

希望得到一些指导。

Answer 1

我建议你从一个简单的直接采样MC开始，并做一个简单的2D积分，你可以用纸和笔来获得答案。然后转到MCMC以获得相同的积分。