最小但快速的加权最小二乘回归

时间:2012-04-17 08:44:03

标签: r linear-regression

我知道过去曾问过类似的问题,但我的问题与加权回归有关,其中只需要系数。计算应该尽可能快。我知道ls.fit和一些Rcpp包功能在这里是选项。尽管对最快,最小的方式进行加权回归的共识是什么?

1 个答案:

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首先,计算线性代数以获得您需要的术语(本网站范围之外的问题;如果您需要帮助,请尝试stats.stackexchange.com)。然后以快速的方式运行该计算。根据计算结果的不同,您的方法会有所不同。

可能加快速度的方法:

  • 安装优化的BLAS
  • 购买群集并使用并行计算
  • 购买显卡并使用gpu-tools