使用Boost从多变量正态分布中获取样本

Question

我可以使用C ++中的Boost从正态分布中进行采样。

我现在有一个简单的问题：

如何使用Boost函数（正态分布，多阵列......）从多元正态分布（n> 2）中进行采样？

Answer 1

我认为如果没有一点线性代数，你将无法做到这一点。实际上，如果您有协方差矩阵C，则可以使用Cholesky Decomposition生成上三角矩阵L，使得C = L * L ^ T.现在可以使用该矩阵L通过将L应用于不相关噪声的矢量来从具有协方差C的分布生成样本。