Question

我有2000年1月3日至2018年11月15日期间来自巴西的每日股票价格数据，该数据仅包含工作日，因此，我使用bizdays包创建了计算工作日的日历，并跳过周末，工作日需要预定义的日历才能将日期调整为工作日。为此，我们可以使用RQunatLib或Rmetrics加载所需的日历。获得感兴趣的日历后，我们只能使用以下代码将日期调整为工作日：

dates <- bizdays(from='2000-01-03', to='2018-11-15', cal)

在我是巴西的情况下，为了获得日历，我使用了以下代码：

install.packages("bizdays")
require(bizdays)
install.packages("RQuantLib")
require(RQuantLib)
load_quantlib_calendars('Brazil', from='2000-01-03', to='2018-11-15')

这里的问题是无法识别函数“ load_quantlib_calendars”

Error in load_quantlib_calendars("Brazil", from = "2000-01-03", to = "2018-11-15") :
could not find function "load_quantlib_calendars"

该功能为什么不起作用？

Answer 1

这应该为您完成工作

days <- as.data.frame(as.Date(seq(as.Date("2000-01-03"), as.Date("2018-11-15"), by="days")))
    colnames(days)<- c("Date")

    days$condition <- lubridate::wday(days$Date, label = TRUE)

如果要从数据中删除周末，请使用以下代码

days_new <- mutate(days, Date = wday(Date, label = T)) %>%
  filter(Date != "Sat", Date != "Sun")

使用R的bizdays包为每日股价数据创建工作日日历的问题

1 个答案: