使用R的bizdays包将每日股票价格调整为不包含周末和节假日的日期范围

Question

我正在使用bizdays包创建没有周末和节假日的日期范围，然后将日期范围分配给每日股票价格数据，我拥有2000年1月3日至2017-04-28。

IndIndex <- ts(EM_stock_indices, start = c(2000,01,03), end = c(2017,04,28), frequency = 365)

我设法创建了日期范围，但是它不适合我的数据，因此使用以下命令创建了日期范围： 首先，我使用RQuantLib软件包加载了印度日历

install.packages("RQuantLib")
require(RQuantLib)
load_quantlib_calendars('India', from = '2000-01-03', to = '2017-04-28')

其次，我创建了一个日期范围，如下所示：

CalIndia <- bizseq("2000-01-03", "2017-04-28", "QuantLib/India")

我使用Zoo命令将日期范围“ CalIndia”分配给了每日股票价格数据

stock.ts <- zoo(x=IndIndex, order.by=CalIndia)

这是绘制后对象stock.ts的外观

请注意红色区域的急剧下降。这里发生的是，由于日期范围比IndIndex系列更长，因此将从股票索引开始的前七个值分配给该日期范围的其余日期。

如何解决此问题？