在MATLAB中定义自己的概率密度函数

Question

是否可以在MATLAB或Octave中定义自己的概率密度函数并使用它 用于生成随机数？

MATLAB和Octave有默认函数，比如rand，randn内置从统一或正态分布中随机绘制点，但似乎没有关于如何定义我自己的proability密度函数的文档。

Answer 1

从任意随机分布中抽样并不总是微不足道的。对于众所周知的发行版，有一些技巧可以实现它们，其中大部分都是在统计工具箱中实现的，如Oli所说。

如果您感兴趣的分布形式困难，那么有许多可能对您有帮助的采样算法，例如，rejection sampling，切片采样，Metropolis–Hastings algorithm。

如果您的分布是离散的，或者可以通过离散分布很好地近似，那么您可以使用randsamp进行多项式采样。

Answer 2

如果您拥有统计工具箱，则可以使用random()，因为它内置了大量有用的PDF。

Answer 3

我最近不得不这样做几次，这并不是一件容易的事。我最喜欢的技巧是使用Inverse transform sampling。

这个想法非常简单：

1. 创建一个cdf
2. 使用统一的随机数生成器。
3. 识别映射到您的cdf值的RV。