Question

我有10个股票回报的矩阵100天（100行和10列）。我正在对它应用以下操作。

我使用的循环在较大的数据集上需要很长时间。我确信这可以通过数组操作进行简化。

1）选择每行中的前3位和后3位值，并将值的索引存储在“选择”矩阵（也是100x10向量）中作为“1”

Ret=array(rnorm(1000),dim=c(100,10))
select=array(rep(0,1000),dim=c(100,10))

Ret.top <- t(apply(Ret, 1, order, decreasing=T)[1:3,])
Ret.bottom <- t(apply(Ret, 1, order, decreasing=F)[1:3,])

for( i in 1:dim(Ret)[1])
{
select[i,Ret.top[i,]]=1
select[i,Ret.bottom[i,]]=1
}

2）然后我有一个信号向量，每天为所有股票计算（信号矩阵，100乘10）。对于上述步骤中的选定股票，我检查信号并选择具有2个最高信号的股票以及具有2个最低信号的股票，并将其指数存储在长短矩阵中。（最高信号为+1，最低信号为-1）

signal=array(rnorm(1000),dim=c(100,10))

longshort= array(rep(0,1000),dim=c(100,10))


for( i in 1:dim(Ret)[1])
{
    x=order(signal[which(select[i,]==1)],decreasing=T)[1:2]
    longshort[i,x]=1;
    y=order(signal[which(select[i,]==1)],decreasing=F)[1:2]
    longshort[i,y]=-1
}

非常感谢将这些循环转换为数组操作的任何帮助！

Answer 1

ifelse将完成这项工作。

Ret.top <- t(apply(Ret, 1, rank))
select= ifelse(Ret.top <= 3 | Ret.top >=8,1,0)

longshort <-ifelse(Ret.top <= 2,-1,
              ifelse(Ret.top >= 9,+1,0) )

BTW，OP，我认为你在这些方面犯了一个错误。您只选择前三行，而不是排名最高的行。

Ret.top <- t(apply(Ret, 1, order, decreasing=T)[1:3,])
Ret.bottom <- t(apply(Ret, 1, order, decreasing=F)[1:3,])

Answer 2

嗯，这是我到目前为止所得到的：

Ret.ord <- apply(Ret, 1, order) # ascending order
select2 <- t(apply(Ret.ord, 2, function(x) { y<-integer(10); y[x[c(1:3,8:10)]] <- 1; y}))

all.equal(select, select2) # same as yours

Answer 3

您可以定义一个函数，为单个行执行该操作，然后apply为每行。实际上，您可以对这两个问题使用相同的功能。

top_and_bottom <- function(x, k=3, ...) {
  o <- rank(x, ...)
  n <- length(x)
  ifelse( o <= k, -1, ifelse( o >= n-k+1, 1, 0 ) )
}   
n <- 10
k <- 7
Ret <- array(rnorm(k*n),dim=c(n,k))
select <- t(apply( Ret, 1, top_and_bottom, 3 ))
select <- abs(select)
signal <- array(rnorm(k*n),dim=c(n,k))
longshort <- t(apply(signal, 1, top_and_bottom, 2))

编辑：我误解了问题的第二部分。以下内容应该更接近您想要的内容。

longshort <- t(apply(
  # Replace the non-selected values by the median, 
  # to ensure they are not in the top or bottom.
  ifelse( select==1, t(signal), apply(t(signal), 1, median) ),
  1,
  top_and_bottom, 2
))

找到矩阵中特定元素的行方向索引并填充另一个矩阵

3 个答案: