Question

我正在尝试在postgres上实现指数移动平均线（EMA），但是当我检查文档并考虑它时，我尝试的越多，我就越困惑。

EMA(x)的公式为：

EMA(x₁) = x₁
EMA(x_n) = α * x_n + (1 - α) * EMA(x_n-1)

对聚合器来说似乎是完美的，保持最后计算元素的结果正是这里必须完成的。但是聚合器会产生一个结果（缩减或折叠），这里我们需要一个结果列表（一列）（如map）。我一直在检查程序和功能是如何工作的，但是AFAIK它们产生一个单独的输出而不是列。我已经看到了很多程序和函数，但我无法弄清楚它是如何与关系代数交互的，尤其是在做这样的事情时，EMA。

到目前为止，我没有运气搜索互联网。但是EMA的定义非常简单，我希望有可能将这个定义翻译成postgres中的一个简单而有效的东西，因为在我的上下文中迁移到NoSQL会过度。

谢谢。

PD：在这里你可以看到一个例子：
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvfclSzBscS6dDJCNWlrT3NYdDJxbkh3cGJ2S2V0cVE

Answer 1

您可以定义自己的聚合函数，然后将其与窗口规范一起使用，以获取每个阶段的聚合输出，而不是单个值。

因此聚合是一个状态，一个转换函数用于修改每一行的状态，还有一个用于将状态转换为输出值的终结函数。对于像这样的简单情况，只需一个转换函数即可。

create function ema_func(numeric, numeric) returns numeric
  language plpgsql as $$
declare
  alpha numeric := 0.5;
begin
  -- uncomment the following line to see what the parameters mean
  -- raise info 'ema_func: % %', $1, $2;
  return case
              when $1 is null then $2
              else alpha * $2 + (1 - alpha) * $1
         end;
end
$$;
create aggregate ema(basetype = numeric, sfunc = ema_func, stype = numeric);

给了我：

steve@steve@[local] =# select x, ema(x, 0.1) over(w), ema(x, 0.2) over(w) from data window w as (order by n asc) limit 5;
     x     |      ema      |      ema      
-----------+---------------+---------------
 44.988564 |     44.988564 |     44.988564
   39.5634 |    44.4460476 |    43.9035312
 38.605724 |   43.86201524 |   42.84396976
 38.209646 |  43.296778316 |  41.917105008
 44.541264 | 43.4212268844 | 42.4419368064

这些数字似乎与您添加到问题中的电子表格相符。

此外，您可以定义函数以将alpha作为参数从语句中传递：

create or replace function ema_func(state numeric, inval numeric, alpha numeric)
  returns numeric
  language plpgsql as $$
begin
  return case
         when state is null then inval
         else alpha * inval + (1-alpha) * state
         end;
end
$$;

create aggregate ema(numeric, numeric) (sfunc = ema_func, stype = numeric);

select x, ema(x, 0.5 /* alpha */) over (order by n asc) from data

此外，这个函数实际上非常简单，根本不需要在plpgsql中，但它可以只是一个sql函数，尽管你不能在其中一个中按名称引用参数：

create or replace function ema_func(state numeric, inval numeric, alpha numeric)
  returns numeric
  language sql as $$
select case
       when $1 is null then $2
       else $3 * $2 + (1-$3) * $1
       end
$$;

Answer 2

这种类型的查询可以通过递归CTE解决 - 尝试：

with recursive cte as (
select n, x ema from my_table where n = 1
union all
select m.n, alpha * m.x + (1 - alpha) * cte.ema
from cte
join my_table m on cte.n = m.n - 1
cross join (select ? alpha) a)
select * from cte;

Answer 3

--$1 Stock code
--$2 exponential;
create or replace function fn_ema(text,numeric)
    returns numeric as
    $body$
    declare
        alpha numeric := 0.5;
        var_r record;
        result numeric:=0;
        n int;
        p1 numeric;
    begin
        alpha=2/(1+$2);
        n=0;
        for var_r in(select *
        from stock_old_invest
        where code=$1  order by stock_time desc)
        loop
            if n>0 then
                result=result+(1-alpha)^n*var_r.price_now;
            else 
                p1=var_r.price_now;
            end if;
            n=n+1;
        end loop;
        result=alpha*(result+p1);
        return result;
    end
    $body$
    language plpgsql volatile
    cost 100;
    alter function fn_ema(text,numeric)
    owner to postgres;

如何计算postgres的指数移动平均线？

3 个答案: