Question

好奇，如果有人使用它。我在一个时间序列上做了一个简单的EMA操作。但是不能很好地和解。

我读到更新常量的值= 2 /（N + 1）。我定义了x = 1:20，并且做了EMA(x,5）。然后我使用递归计算进行了EMA计算。这两个结果并没有真正对齐

该函数返回

EMA(x,5)
 [1] NA NA NA NA  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

我的小事给了我，

EMA
 [1]  1.000000  1.333333  1.888889  2.592593  3.395062  4.263374  5.175583  6.117055  7.078037  8.052025  9.034683 10.023122 11.015415 12.010276 13.006851 14.004567
[17] 15.003045 16.002030 17.001353 18.000902

Answer 1

要获得您正在寻找的答案，您需要写

TTR::EMA(1:20, n=1,  ratio=2/(5+1))

 [1]  1.000000  1.333333  1.888889  2.592593  3.395062  4.263374  5.175583
 [8]  6.117055  7.078037  8.052025  9.034683 10.023122 11.015415 12.010276
[15] 13.006851 14.004567 15.003045 16.002030 17.001353 18.000902

如果您致电TTR::EMA(1:20, n=5)，则相当于致电

TTR::EMA(1:20, n=5, ratio=2/(5+1))

这将把NA放在前4个位置，然后第5个位置将是前5个条目的简单平均值。（在这种情况下为3）。然后EMA算法将启动。第6名将是6 * 2/6 + 3 * 4/6 = 4.第7名将是7 * 2/6 + 4 * 4/6 = 5.等等......

您可以看到确切的算法here

Answer 2

TTR::EMA计算第一个非缺失值作为第一个n变量的算术平均值，然后开始递归计算。您可以通过设置n=1和ratio=1/3来匹配计算。

R> EMA(x,n=1,ratio=1/3)
 [1]  1.000000  1.333333  1.888889  2.592593  3.395062  4.263374  5.175583
 [8]  6.117055  7.078037  8.052025  9.034683 10.023122 11.015415 12.010276
[15] 13.006851 14.004567 15.003045 16.002030 17.001353 18.000902

使用TTR包计算指数移动平均线

2 个答案: