在Matlab中测试水平平稳性

Question

有人知道如何在R中测试Matlab中时间序列的水平平稳性吗？ KPSS test只能在Matlab中测试趋势平稳性。

我刚刚在Matlab中找到了kpsstest的'trend'参数。 kpsstest通过将'趋势'设置为假来测试平稳性吗？

Answer 1

您可以测试自相关。如果autocorr与tau（偏移）的关系图（相关图）减小到零，则表示您具有平稳性。

http://en.wikipedia.org/wiki/Correlogram

文件交换上有一个matlab correlogram绘图仪： http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/30540-autocorrelation-function-acf

此外，相关图的衰减速率对应于自相似性的衰减。如果时间序列中的相邻点是真正随机的，则ACF会立即衰减为零。

Answer 2

从计量经济学工具箱中试用adftest。