平稳性测试结果interpratation使用NumXL

Question

我目前正在使用NumXL作为论文。有没有办法解释平稳性测试的结果。如果根据每个可能的测试结果有一个表格描述时间序列是白噪声，随机游走等，那将会很棒。

测试结果如下： 固定测试固定？ ADF TRUE / FALSE
No Const TRUE / FALSE
Const-Only TRUE / FALSE
Const +趋势TRUE / FALSE
Const +趋势+趋势^ 2 TRUE / FALSE

Answer 1

您是否尝试测试白噪声或平稳性？这是两个不同的概念： （1）由于数据集中缺乏串行相关，请使用白噪声测试 （2）对于稳定的条件均值，请使用静态测试。

在Augmented Dickey-Fuller（ADF）测试的输出表中，我们正在研究不同情况下的平稳性假设： - 无常数：时间序列为零均值 - 仅限Const：数据系列具有非零均值。 - Const +趋势：时间序列具有确定性趋势 - Const +趋势+趋势^ 2：时间序列具有随时间变化的二次趋势曲线。

ADF只测试单位根（也就是随机游走）的存在，它转化为时间序列的稳定条件均值。

如果您的数据显示为＆＃34;仅限常量＆＃34; （2）场景，那么你可以假设你的数据是静止的，但是具有非零均值。在这种情况下，请在此处停止，并忽略确定性线性和二次趋势场景。

要确定时间序列是否是纯白噪声，那么我们需要在白噪声测试中进行诸如ljung-box之类的portmanteau测试。这将测试任何数量的滞后都没有显着的自相关。