Question

我正在尝试使用来自R boot.ci包的boot来计算参数自举的偏差和偏斜校正自举置信区间。从我阅读的手册页和实验中，我得出结论，我必须自己计算折刀估计值并将它们输入boot.ci，但这在任何地方都没有明确说明。我一直无法找到其他文档，但为了公平起见，我没有看过代码所依据的原始Davison和Hinkley书......

如果我天真地运行b1 <- boot(...,sim="parametric")然后boot.ci(b1)，我会收到错误influence values cannot be found from a parametric bootstrap。当且仅当我指定type="all"或type="bca"时才会出现此错误; boot.ci(b1,type="bca")给出了同样的错误。 empinf(b1)也是如此。我可以让事情发挥作用的唯一方法是明确计算折刀估算（使用带有empinf()参数的data）并将其输入boot.ci。

构建数据：

set.seed(101)
d <- data.frame(x=1:20,y=runif(20))
m1 <- lm(y~x,data=d)

自举：

b1 <- boot(d$y,
           statistic=function(yb,...) {
             coef(update(m1,data=transform(d,y=yb)))
           },
           R=1000,
           ran.gen=function(d,m) {
             unlist(simulate(m))
           },
           mle=m1,
           sim="parametric")

到目前为止很好。

boot.ci(b1)
boot.ci(b1,type="bca")
empinf(b1)

都给出了上述错误。

这有效：

L <- empinf(data=d$y,type="jack",
            stype="i",
            statistic=function(y,f) {
              coef(update(m1,data=d[f,]))
            })

boot.ci(b1,type="bca",L=L)

有谁知道这是否是我应该这样做的方式？

更新：boot包的原作者回复了一封电子邮件：

...你是对的，问题在于你正在做的事情   参数化引导程序。在引导中实现的bca间隔是   非参数区间，这应该已经说明了   显然某处。参数bca区间的公式   是不一样的，取决于最不利的衍生物   家庭可能存在滋扰参数，如你的   案件。（参见Davison＆amp; Hinkley的第206-207页）empinf假设   统计信息是用于非参数自举的一种形式   （你在你的例子中调用了empinf），但是你原来的   调用引导（正确）具有不同形式的统计信息   适用于参数重采样。

你当然可以做你正在做的事，但我不确定   混合参数重采样的理论性质   非参数区间估计。

Answer 1

在查看boot.ci页面后，我决定使用沿Davison和Hinkley第6章中的示例行构建的引导对象，看看它是否产生了您观察到的错误。我确实收到警告，但没有错误。：

require(boot) 
lmcoef <- function(data, i){
      d <- data[i, ]
      d.reg <- lm(y~x, d)
      c(coef(d.reg)) }
lmboot <- boot(d, lmcoef, R=999)
m1
boot.ci(lmboot, index=2)   # I am presuming that the interest is in the x-coefficient
#----------------------------------
BOOTSTRAP CONFIDENCE INTERVAL CALCULATIONS
Based on 999 bootstrap replicates

CALL : 
boot.ci(boot.out = lmboot, index = 2)

Intervals : 
Level      Normal              Basic         
95%   (-0.0210,  0.0261 )   (-0.0236,  0.0245 )  

Level     Percentile            BCa          
95%   (-0.0171,  0.0309 )   (-0.0189,  0.0278 )  
Calculations and Intervals on Original Scale
Warning message:
In boot.ci(lmboot, index = 2) :
  bootstrap variances needed for studentized intervals

使用引导包中的参数引导程序调整引导置信区间（BCa）

1 个答案: