Question

我正在尝试使用quantmod中的“to.weekly”功能将每日股价数据（仅关闭）汇总到每周股票价格数据。 xts对象foo保存从2011年1月3日星期一到2011年9月20日星期一结束的股票的每日股价数据。汇总我使用的每日数据：

tmp <- to.weekly(foo)

上述方法成功，tmp现在拥有一系列每周OHLC数据点，根据quantmod docs。问题是该系列节目于2011年1月3日星期一开始，随后的每周也在星期一开始，例如1月10日星期一，1月17日星期一，依此类推。我原本预计本周将默认在周五结束，以便每周系列于1月7日周五开始，并于9月16日周五结束。

我已经尝试过调整数据的开始和结束，并使用'endof'或'startof'和indexAt参数，但我不能让它返回一个星期五结束的一周。

我很感激收到的任何见解。（抱歉，我找不到任何附加dput文件的方法，因此数据显示在下面）

FOO：

2011-01-03 2802
2011-01-04 2841
2011-01-05 2883
2011-01-06 2948
2011-01-07 2993
2011-01-10 2993
2011-01-11 3000
2011-01-12 3000
2011-01-13 3025
2011-01-14 2970
2011-01-17 2954
2011-01-18 2976
2011-01-19 2992
2011-01-20 2966
2011-01-21 2940
2011-01-24 2969
2011-01-25 2996
2011-01-26 2982
2011-01-27 3035
2011-01-28 3075
2011-01-31 3020

TMP：

           foo.Open foo.High foo.Low foo.Close
2011-01-03     2802     2802    2802      2802
2011-01-10     2841     2993    2841      2993
2011-01-17     3000     3025    2954      2954
2011-01-24     2976     2992    2940      2969
2011-01-31     2996     3075    2982      3020

Answer 1

我想出了一些只产生近似值的东西，也许它可以被黑客攻击以返回OHLC系列。

假设foo是xts个对象，首先我们创建星期五的indeces向量：

fridays = as.POSIXlt(time(foo))$wday == 5

然后我们将其添加到0：

indx <- c(0, which(fridays))

并使用period.apply：

period.apply(foo, INDEX=indx, FUN=last)

结果：

          [,1]
2011-01-07 2993
2011-01-14 2970
2011-01-21 2940
2011-01-28 3075

Answer 2

在星期五（由于市场休市，偶有星期四），请使用：

tmp = to.weekly(foo, indexAt = "endof")

对于星期一（由于市场休市，偶尔会有星期二），请使用：

tmp = to.weekly(foo, indexAt = "startof")`

或者您可以创建一个Date的自定义矢量，其中包含与每周相关的日期。例如，无论市场休市如何，都强制每周与星期五相关联：

customIdx = seq（from = as.Date（“ 2011-01-07”），by = 7，length.out = nrow（tmp）） index（tmp）= customIdx

使用quantmod'to.weekly'函数聚合每日数据创建每周数据，在星期一而不是星期五结束

2 个答案: