使用R将每日转换为每周/每月数据

Question

我在各种产品上都有每日价格系列;我想转换为包含每周或每月数据的新数据框。

我首先使用xts来应用to.weekly函数...它仅适用于OHLC格式。 我确信可能存在类似于to.weekly的函数，但对于格式不是OHLC的数据帧。

有与此相关的不同帖子如下： Does rollapply() allow an array of results from call to function? 或Averaging daily data into weekly data

我最终使用：

  

长度（胸罩）

     

1 2416

     

试验＆LT; -bra [SEQ（1,2416,7）]

会有更有效的方法吗？ 感谢。

Answer 1

让我们试试这些数据：

library(zoo)
tt <- seq(Sys.Date(), by='day', length=365)
vals <- data.frame(A=runif(365), B=rnorm(365), C=1:365)
z <- zoo(vals, tt)

现在我定义一个提取年份和周数的函数（如果您不需要区分年份，则删除%Y）：

week <- function(x)format(x, '%Y.%W')

您可以使用此函数将zoo对象与均值（例如）聚合：

aggregate(z, by=week, FUN=mean)

产生这个结果：

                A           B  C
2013.18 0.3455357  0.34129269  3
2013.19 0.4506297  0.57665133  9
2013.20 0.3950585  0.46197173 16
2013.21 0.5990886 -0.02689994 23
2013.22 0.5115043  0.18726564 30
2013.23 0.5327597  0.16250339 37

Answer 2

我对R很新，但在遇到类似问题时偶然发现了这个问题。我需要转换不是OHLC的xts数据。 to.monthly表示它可以处理单变量系列，但它也在细节中说它只支持返回OHLC。我认为只需设置OHLC = FALSE即可。 或者，to.period的源代码使用以下函数，这对我来说甚至可以转换几个系列（都具有相同的时间索引）

data.monthly <- data[ endpoints(data, on="months", k=1), ]

简短并清理甚至复制列名。