Question

我正在尝试从 Yahoo! 绘制一些选项数据！财务 - 我确定这非常简单，但我只是碰壁并失去了耐心。

此代码下载股票多个到期日的期权数据，对其进行清理并为其分配一个指数，即每个期权的到期日。

b
   id year  val twr
1:  1    1 2010  10
2:  2    2 2011  13
3:  4    3 2013  43
4:  6    4 2015  23

现在使用 ggplot2 创建分组条形图应该没问题（条形图共享相同的指数，在这种情况下是：执行价格 1,...,K 共享相同的指数 t。y 值这里应该是未平仓合约）。

    #Options data
maturity_dates <- c("2021-07-16", "2021-07-23", "2021-07-30", "2021-08-06", 
                    "2021-08-13", "2021-08-20","2021-08-27", "2021-10-15",
                    "2022-01-21", "2023-01-20")
sndl_options <- getOptionChain("SNDL", Exp = maturity_dates)

#combine options data into a dataframe for puts and calls

#calls
options_df <- do.call("rbind", sndl_options[1:10])
calls_df <- rbind(options_df[1:10])
calls_df <- do.call(rbind.data.frame, calls_df)
calls_df$maturity <- substr(rownames(calls_df), start = 5, 10)
rownames(calls_df) <- 1:nrow(calls_df)
#fix maturity column and set as index
dates_vec <- 0
a <- 1
for(i in calls_df$maturity){
  if(i == "210716"){
    i <- "2021-07-16"
    dates_vec[a] <- i
    a <- a+1
  } else{
    if(i == "210723"){
      i <- "2021-07-23"
      dates_vec[a] <- i
      a <- a+1
    } else{
      if(i == "210730"){
        i <- "2021-07-30"
        dates_vec[a] <- i
        a <- a+1
      } else{
        if(i == "210806"){
          i <- "2021-08-06"
          dates_vec[a] <- i
          a <- a+1
        }else{
          if(i == '210813'){
            i <- "2021-07-30"
            dates_vec[a] <- i
            a <- a+1
          }else{
            if(i == "210820"){
              i <- "2021-08-20"
              dates_vec[a] <- i
              a <- a+1
            }else{
              if(i == "210827"){
                i <- "2021-08-27"
                dates_vec[a] <- i
                a <- a+1
              }else{
                if(i == '211015'){
                  i <- "2021-10-15"
                  dates_vec[a] <- i
                  a <- a+1
                }else{
                  if(i == '220121'){
                    i <- "2022-01-21"
                    dates_vec[a] <- i
                    a <- a+1
                  }else{
                    if(i == '230120'){
                      i <- "2023-01-20"
                      dates_vec[a] <- i
                      a <- a+1
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
remove(i,a)
calls_df$maturity <- NULL; calls_df$LastTradeTime <- NULL
calls_df$ITM <- ifelse(calls_df$ITM == TRUE, 1, 0)
calls_df <- as.xts(calls_df, order.by = as.Date(dates_vec))

我只是没有得到我想要的图表。有什么建议吗？

提前致谢。

Answer 1

不确定您要实现的情节。首先，您可以通过去掉一堆 if 语句并简单地使用 as as.Date 来进行适当的日期转换，从而大大简化您的代码。此外，至少对于绘图，没有必要转换为 xts 对象。

library(quantmod)
library(ggplot2)
library(dplyr)

maturity_dates <- c("2021-07-16", "2021-07-23", "2021-07-30", "2021-08-06", 
                    "2021-08-13", "2021-08-20","2021-08-27", "2021-10-15",
                    "2022-01-21", "2023-01-20")
sndl_options <- getOptionChain("SNDL", Exp = maturity_dates)

calls_df <- lapply(sndl_options, `[[`, "calls")
calls_df <- bind_rows(calls_df, .id = "date")
calls_df$maturity <- substr(rownames(calls_df), start = 5, 10)
calls_df$maturity <- as.Date(calls_df$maturity, format = "%y%m%d")
calls_df$OI <- as.numeric(calls_df$OI)

ggplot(calls_df, aes(x = maturity, y = OI, fill = factor(Strike))) + 
  geom_col(position = "dodge")

使用共享同一时间索引的变量绘制分组条形图（分组条形图）R

1 个答案: