Python中的虚拟变量回归

Question

我想在 Python 中运行创建一个虚拟变量回归。因此，我有一个 2000 年到 2020 年的利率列表，我想从以下模型中估计非危机 (NC) 和危机 (C) 时期的 alphas 和 betas，其中包含关于 alphas 和风险系数的虚拟变量因素：

Model

其中 Dnc,t 是一个虚拟变量，非危机时期取值为 1，而取值为 0 否则，Dc,t 是一个虚拟变量，危机时期的值为 1，0 否则。现在，我想在 python 中运行这个回归。

Answer 1

假设您正在寻找逻辑回归并且您已经在 Pandas 数据框中拥有 X 和 Y 变量

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
X, y = Your_Predictor_Variables, Your_Target_Variable
clf = LogisticRegression(random_state=0).fit(X, y)

print(clf.coef_, clf.intercept_)