Question

我一直在尝试使用 varImp 包中的 caret 函数计算具有混合尺度特征的模型的变量重要性。我尝试了多种方法，包括以数字方式重命名和编码我的关卡。在每种情况下，我都会收到以下错误：

Error in auc3_(actual, predicted, ranks) : 
  Not compatible with requested type: [type=character; target=double].

以下虚拟示例应说明我的观点（已编辑以反映@StupidWolf 的更正）：

library(caret)

#create small dummy dataset
set.seed(124)
dummy_data = data.frame(Label = factor(sample(c("a","b"),40, replace = TRUE)))
dummy_data$pred1 = ifelse(dummy_data$Label=="a",rnorm(40,-.5,2),rnorm(40,.5,2))
dummy_data$pred2 = factor(ifelse(dummy_data$Label=="a",rbinom(40,1,0.3),rbinom(40,1,0.7)))


# check varImp
control.lvq <- caret::trainControl(method="repeatedcv", number=10, repeats=3)
model.lvq <- caret::train(Label~., data=dummy_data, 
                          method="lvq", preProcess="scale", trControl=control.lvq)
varImp.lvq <- caret::varImp(model.lvq, scale=FALSE)

使用不同模型（如 randomForest 和 SVM）时问题仍然存在。

如果有人知道解决方案或可以告诉我出了什么问题，我将不胜感激。

谢谢！

Answer 1

当您在 lvq 上调用 varImp 时，它默认为 filterVarImp()，因为此模型没有特定的变量重要性。现在，如果您检查 help page：

<块引用>

对于两类问题，一系列的截止点被应用于预测器数据来预测类别。敏感性和特异性计算每个截止值并计算 ROC 曲线。

现在，如果您读取将数据输入 filterVarImp() 的 source code of varImp.train() ，它是原始数据帧，而不是预处理过程中产生的任何内容。

这意味着在原始数据中，如果你有一个变量是一个因子，它不能切割变量，它会抛出这样的错误：

filterVarImp(data.frame(dummy_data$pred2),dummy_data$Label)
Error in auc3_(actual, predicted, ranks) : 
  Not compatible with requested type: [type=character; target=double].

所以使用我的例子，就像你指出的那样，你需要对它进行一次热编码：

set.seed(111)
dummy_data = data.frame(Label = rep(c("a","b"),each=20))
dummy_data$pred1 = rnorm(40,rep(c(-0.5,0.5),each=20),2)
dummy_data$pred2 = rbinom(40,1,rep(c(0.3,0.7),each=20))
dummy_data$pred2 = factor(dummy_data$pred2)

control.lvq <- caret::trainControl(method="repeatedcv", number=10, repeats=3)

ohe_data = data.frame(
            Label = dummy_data$Label,
            model.matrix(Label ~ 0+.,data=dummy_data))

model.lvq <- caret::train(Label~., data=ohe_data, 
                          method="lvq", preProcess="scale",
                       trControl=control.lvq)

caret::varImp(model.lvq, scale=FALSE)  

ROC curve variable importance

       Importance
pred1      0.6575
pred20     0.6000
pred21     0.6000

如果您使用的模型没有特定的变量重要性方法，那么一种选择是您可以先计算变量重要性，然后再运行模型。

Answer 2

请注意，可以通过将序数特征（具有 d 个级别）替换为其 (d-1) 维指示符编码来规避此问题：

model.matrix(~dummy_data$pred2-1)[,1:(length(levels(dummy_data$pred2)-1)]

然而，为什么 varImp 不自动处理这个？此外，这有一个缺点，即它为每个 d-1 个指标产生一个重要性分数，而不是原始特征的一个统一重要性分数。

使用 caret 包 (varImp) 使用分类变量计算变量重要性时出错

2 个答案: