Question

我想导入Excel高/低/收盘数据，比如2009年的小麦合约。

我希望在Python中这样做，但如果有必要，我会学习另一种语言。

我是期货编程的新手。如果上述问题是我的目标，我该如何实现呢？

P.S。我不知道在哪里或如何获取数据。这可能是一个复杂的问题，所以我将它发布在几个Reddits /论坛中。任何人都可以给予的任何见解将不胜感激。

此致麻雀

进展更新：2011-06-22 16:19

Response from EliteTrader.com user (kanellop)：

主要的是......哪个是您的数据提供商......？如果我认为那是Reuters DataLink ......你使用Metastock ...... 那么你必须使用功能：转换下载器和将这些数据传输到Excel。

为了回答他的问题，我使用了ThinkorSwim平台。平台接收并组织数据到price charts such as this one。

路透社DataLink和Kanellop推荐的Metastock都不是免费的。因此，让ThinkorSwim 然后支付原始数据Feed似乎有点愚蠢。难道不存在从我的平台上删除历史数据的方法吗？

Answer 1

为了获得期货数据，您需要一个交易API（例如T4 API，顺便说一下T4可以免费使用14天），如果您使用的是C＃，那么将数据序列化为CSV文件是微不足道的。

它是这样的：

using(StreamWriter sw = new StreamWriter("fileName.csv"))
{
    foreach(Quote q in quotes)// assuming there is a Quote object and a list of quotes
    {
        sw.WriteLine("{0},{1},{2},{3}", q.Open, q.High, q.Low, q.Close);// something of the sort
    }
}

您将遇到的最困难的部分是使用交易API来提取必要的数据，但它附带了示例（您可以在安装目录中找到），因此您应该能够在几天内找到它左右。

更新

与使用商业API相比，您所要求的更具挑战性。这是可能的，你有几个选择，但没有一个是微不足道的：

直接从屏幕上抓取：创建一个截取屏幕截图并从图像中提取数据的应用程序。我们只是说这不好玩！
如果是桌面应用程序：您可以拦截进入您正在使用的应用程序的网络流量，即使您能够这样做，如果他们使用安全连接，您可能会遇到大墙（即加密某种方式）。
如果它是一个Web应用程序：你可以在C＃中创建一个浏览器，你可以从客户端得到的HTML页面中抓取数据......如果他们使用的是JavaScript，那么这会变得非常复杂！

在一天结束时，如果您只是向第三方支付数据，然后实际尝试开发“拦截”来自ThinkOrSwim的数据的软件，那么便宜得多。

将高/低/关闭数据导入Excel（交易/期货“编码”）

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