烛台价格图表中的高/低检测

时间:2018-09-19 09:37:09

标签: algorithm algorithmic-trading financial stocks candlestick-chart

我正在寻找一种算法,用于从烛台价格图中检测波动的高点和低点,并尽可能减少滞后。观察到的高/低有些主观,但是下图给出了一个示例(绿色的弓形表示可以将整个蜡烛看作一个摆动):

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到目前为止,我已经实现了两种解决方案:

  1. 基于烛台图案的检测,其中烛光由三个蜡烛形成(低–高–低为顶部摆动)。几乎没有滞后,但会产生很多波动。
  2. 从移动平均值(船体移动平均值)变化的斜率符号检测。这样会产生良好的挥杆动作,但会有相当大的滞后,因此省略了许多挥杆动作(尤其是彼此靠近的挥杆动作)。

我如何才能更准确地检测摆动?

此致

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