我正在R中进行一个个人项目,目的是使一些GARCH模型适合收益,然后将其用于估计单变量财务时间序列的某些风险度量。
为了适应单变量GARCH模型,我使用了'rugarch'软件包。
现在,我在ugarchspec中使用garchOrder=c(3,3)
和armaOrder=c(3,3)
建立了一个gjrGarch模型,然后使用ugarchfit拟合了该模型。但是,当使用ugarchforecast
获取mu和sigma的预测值时,出现以下错误:
ugarchfilter-->error: parameters names do not match specification
Expected Parameters are: mu ar1 ar2 ar3 ma1 ma2 ma3 omega alpha1 alpha2 alpha3 beta1 beta2 beta3 gamma1 gamma2 gamma3
Error: Exiting
有人知道这意味着什么以及如何解决吗? 这是我写的代码:
for (i in 1:length(df_data_wd_15$Return))
{
model=ugarchspec(variance.model=list(model='gjrGARCH', garchOrder=c(3,3)), mean.model=list(armaOrder=c(3,3), include.mean=TRUE), distribution.model='norm')
modelfit=ugarchfit(spec=model, data=df_data_wd_15$Return[i:(i+199)])
foref<-ugarchforecast(modelfit, n.ahead=2)
mu_for[i]<-foref@forecast$seriesFor[1]
sigma_for[i]<-foref@forecast$sigmaFor[1]
}
谢谢