Question

我要做什么

我想按库存项目得出平均股价，流通量的回归系数和股价的R平方。 Apple，Amazon等，以及某些日期期限，例如2月15日至3月14日。作为涵盖30年的定量投资模拟的一部分。问题在于它太慢了。起初，我使用PostgreSQL编写了整个代码，但速度太慢-2小时后未完成。在问了管理信息系统的一位教授朋友之后，我第一次尝试了熊猫。

到目前为止实现的数据结构如下：

原始数据（数据框名为dfStock）
──────────────────────<< br /> 代码日期日期组|价格|
──────────────────────<< br /> AAPL | 20200205 | 20200205 | ###。## |
AAPL | 20200206 | 20200305 | ###。## |
...
AAPL | 20200305 | 20200305 | ###。## |
AAPL | 20200306 | 20200405 | ###。## |
...
──────────────────────
结果（名为dfSumS的数据框）
──────────────────────<< br /> 代码日期组|平均价格坡度R平方
──────────────────────<< br /> AAPL | 20200205 | ###。## | ＃。## | ＃。##
AMZN | 20200205 | ###。## | ＃。## | ＃。##
...
AAPL | 20200305 | ###。## | ＃。## | ＃。##
AMZN | 20200305 | ###。## | ＃。## | ＃。##
...
──────────────────────

目前的代码

'prevdt'对应于上面的'Date Group'，'compcd'代表公司代码

from sklearn.linear_model import LinearRegression

# Method Tried 1    
model = LinearRegression()   
def getRegrS(arg_cd, arg_prevdt):
    x = dfStock[(dfStock['compcd']==arg_cd) & (dfStock['prevdt']==arg_prevdt)]['rnk'].to_numpy().reshape((-1,1))
    y = dfStock[(dfStock['compcd']==arg_cd) & (dfStock['prevdt']==arg_prevdt)]['adjenp'].to_numpy()
    model.fit(x, y)
    return model.coef_[0], model.score(x,y)

# Method Tried 2
def getRegrS(arg_cd, arg_prevdt):
    x = dfStock[(dfStock['compcd']==arg_cd) & (dfStock['prevdt']==arg_prevdt)]['rnk'].to_numpy()
    y = dfStock[(dfStock['compcd']==arg_cd) & (dfStock['prevdt']==arg_prevdt)]['adjenp'].to_numpy()
    rv = stats.linregress(x,y)
    return rv[0], rv[2]
    
dfSumS['rnk'] = dfStock.groupby(['compcd','prevdt']).cumcount()+1
dfSumS[['slope','rsq']]= [getRegrS(cd, prevdt) for cd, prevdt in zip(dfSumS['compcd'], dfSumS['prevdt'])]

我之前尝试过的

根据此link中的建议，我尝试了矢量化，但收到消息“只能比较标记相同的Series对象”。无法解决此问题，我在上面提到了两个功能，它们的速度不够快。两者都使用了较少的代码集（例如2020年），但是一旦数据周期长达2到3个十年，就需要花费数小时。

我考虑过应用，迭代等问题，但是没有这样做，因为首先，链接说它比我做的要慢，其次，每一个似乎只适用于一列，而我必须得到两个结果-系数和R-square在同一时期内，因此两次调用它们肯定会更慢。

现在我正在尝试一些帖子中提到的泳池游戏

Answer 1

恐怕如果您要运行成千上万的大型线性回归，那么您将不得不付出花费在运行上的时间的代价。如果仅对beta系数或r2值感兴趣，则分别使用numpy分别为(XtX)^(-1)Xty和cov(X,y)/sqrt(var(X)var(y))来计算它们可能会更有效。

熊猫回归（按两列分组）

1 个答案: