如何从每天到每季度重新采样Eonia利率?

时间:2020-09-08 12:12:01

标签: python

我正试图了解如何对eonia利率的数据框进行重新采样。我有这个df:

    date        eonia
0   1999-01-04  3.20
1   1999-01-05  3.20
2   1999-01-06  3.21
3   1999-01-07  3.21
4   1999-01-08  3.21

在这种情况下,df每天都有一次频率,但我会每季度一次。我试图这样做:

eonia.Date = pd.to_datetime(eonia.Date)
eonia.set_index('Date', inplace=True)
eonia = eonia.resample('QS').mean()

我得到了这个结果:

Date        eonia                   
1999-01-01  3.053651    
1999-04-01  2.608615
1999-07-01  2.465788
1999-10-01  2.831385
2000-01-01  3.283538

重点是,我认为使用“均值”方法并不是重新采样时计算利率的正确方法。有人知道我该如何解决这个问题,才能获得一个尊重资本化的季度利率?

非常感谢。

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